تحقیقات مالی اسلامی

شناسائی و رتبه‌بندی منابع تملیکی (آزاد) در وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (بانکداری اسلامی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مفید، قم، ایران

چکیده

گسترش حجم فزآینده مطالبات غیرجاری علاوه‌بر قفل شدن و انجماد منابع و کندی گردش نقدینگی در اقتصاد، کاهش اعتباردهی، عدم‌تخصیص بهینه منابع به هنگام اعطای تسهیلات به متقاضیان مولد را به همراه دارد. تسهیلات تکلیفی و حمایت بانک‌ها از واحدهای اقتصادی با نرخ سود پایین، همراهی دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی در بخشودگی جرائم، ضمن افزایش هزینه‌های بانکی، کاهش قدرت تسهیلات‌دهی، اختلال در نظام پولی و خالی شدن منابع را سبب می‌شود. عواملی نظیر عملکرد بانک در اعطای تسهیلات، نحوه اعتبارسنجی بانک، حجم تسهیلات اعطایی، تغییر در دارایی‌ها و سرمایه بانک و شرایط کلان اقتصادی و مالی نظیر تورم، نرخ ارز و نرخ سود از عوامل مؤثر در حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌باشند. بخش مهمی از تقاضای مالی مشتریان بازار پول و سرمایه در نظام مالی اسلامی با هدف پرداخت بدهی (غیرجاری) صورت پذیرفته و منابع تملیکی این ظرفیت را دارد که برای پرداخت بدهی‌های غیرجاری مشتریان در قالب قراردادهای اسلامی به‌کار گرفته شده و سبب کاهش عملیات صوری و اطمینان جامعه به نظام تأمین مالی را تقویت نماید.
در این تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه و بهره‌گیری از روش TOPSIS - AHP‌، ضمن اشاره به مفهوم منابع تملیکی و ویژگی آن، با بررسی قراردادهای سه گانه خرید دین، اجاره به شرط تملیک و سلف و نقش آنها به‌عنوان منابع تملیکی و آزاد در کاهش مطالبات غیرجاری، فرضیه «استفاده از منابع تملیکی و نقش آنها در وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها» بررسی گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد علاوه‌بر توانایی قراردادهای سه گانه در کاهش مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی، قرارداد خرید دین بیشترین قابلیت و توانایی جهت به‌کارگیری در نظام بانکی جهت حل مشکل وصول مطالبات غیرجاری را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and ranking of freehold resources (free) in collecting non-regular claims of the banking system Using a multi-criteria decision making model

نویسندگان [English]

  • Rohallah Ebadi 1
  • Gelareh Hossin khani2 2

1 Ph.D. candidate of Economics, Howza and University Research Center, Qom, Iran

2 M.A. in Economics, Mofid University, Qom, Iran

چکیده [English]

The expansion of the growing volume of non-demand claims in addition to locking up and freezing of resources and slowdown of liquidity in the economy, reducing accreditation, the lack of optimal allocation of resources when providing facilities to productive customers.
Factors such as bank performance in granting facilities, the manner in which banks are valued, the volume of facilities granted, changes in assets and capital of the bank, and macroeconomic and financial conditions such as inflation, exchange rate and profit rate are factors affecting the volume of non-bank claims.
An important part of the financial demand of the clients of the money and capital market is the Islamic financial system with the aim of paying off (non-current) debt, and the available resources have the capacity to pay for non-regular consumer debts in the form of Islamic contracts, which reduces formal and assurance operations. Society will strengthen the financial system.
In this research, using descriptive-analytical method using library resources using questionnaire and utilization The TOPSIS and AHP method, while referring to the concept of custom resources, the characteristics of these sources, by examining the three contracts of purchase of religion, the lease on condition of ownership and predecessor, and their role as free and desirable resources in reducing claims Non-current, Hypothesis
"Use of custom resources and their role in collecting non-bank claims" Reviewed.
The results of the research show that in addition to the ability of three contracts to reduce non-claims in the banking system, the contract of purchase of religion has the most ability and ability to use in the banking system to solve the problem of collecting non-current claims.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nonresidential Claims
  • Banking System
  • Purchase of Religion
  • Provisional Rent
  • Inductance
  • Custom Resources
  • TOPSIS-AHP Method
آذر، عادل، و رجب‌زاده، علی (1387). تصمیم‌گیری کاربردی (رویکرد MADM) (چاپ سوم). تهران: نگاه دانش.
تهرانی، رضا و فلاح‌شمس، میرفیض (1384). طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور. دوفصلنامه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 22(43)، 45-60.
خاتمی‌فیروزآبادی، علی؛ مبین، محمدصادق؛ و عباس‌نژاد، سعید (1390). اولویت‌بندی سبد زیرشاخه‌های بیمه عمر با رویکرد مدل‌سازی تصمیم‌گیری چندمعیاره (مورد مطالعه: شرکت بیمه توسعه). فصلنامه پژوهشنامه بیمه، 26(52)، 1-32.
سیدشکری، خشایار، و گروسی، سمیه (1394). بررسی عوامل مؤثر بر افزایش مطالبه‌های غیرجاری در نظام بانکی کشور. فصلنامه علوم اقتصادی، 9(31)، 95-118.
شعبانی، احمد، و جلالی، عبدالحسین (۱۳۹۰). دلایل گسترش مطالبات معوق در نظام بانکی ایران و بیان راهکارهایی برای اصلاح آن. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، 4(16)،‌
155-181.
فاضلیان، سیدمحسن؛ پرویزیان، کوروش؛ و ذاکرنیا، احسان (1388). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل سیستماتیک و غیرسیستماتیک مؤثر بر افزایش مطالبات معوق در نظام بانکداری بدون‌ربای ایران: مطالعه موردی بانک سپه). دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، 22(11)،
9-43.
فرهمند‌معین، حامد، و نبی‌زاده، علی‌حسین (1392). شناخت مطالبات غیرجاری و علل افزایش آن در ایران. چهارمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، حسابداری و مدیریت، مؤسسه پژوهشی پندارهایش پارس و دانشگاه علم و صنعت واحد نور.
قدسی‌پور، سیدحسن (1381). مباحثی در تصمیم‌گیری چند معیاره: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP(چاپ سوم). تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
کردبچه، حمید، و نوش‌آبادی، لیلا (1390). تبیین عوامل مؤثر بر مطالبات معوق در صنعت بانکداری. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 16(49)، 117–150.
محرابی، لیلا (۱۳۹۳). ارزیابی وضعیت مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها: با مروری بر تجارب سایر کشورهای اسلامی. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
محمدی، تیمور؛ اسکندری، فرزاد؛ و کریمی، داود (1395). تأثیر متغیّرهای کلان اقتصادی و ویژگی‌های خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران. فصلنامه پژوهش‌نامه اقتصادی، 16(62)،81-101.
محمدی، تیمور؛ شاکری، عباس؛ اسکندری، فرزاد؛ و کریمی، داود (۱۳۹۶). عوامل مؤثر بر شکل‌گیری مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور. فصلنامه مجلس و راهبرد، 24(89)، 269-300.
مشیری، اسماعیل (1380). مدل تعدیل‌شده AHP برای نظرسنجی و تصمیم‌گیری‌های گروهی، فصلنامه دانش مدیریت، 13(52)،63–92.
معماریانی، عزیزالله، و آذر، عادل (1373). AHP تکنیکی نوین برای تصمیم‌گیری گروهی. فصلنامه دانش مدیریت، 7(27 و 28)، 22–32.
موسویان، سیدعباس، و ملاکریمی، فرشته (1396). ظرفیت عقود جهت امهال مطالبات غیرجاری در نظام بانکی بدون‌ربا. نقش نظام اعتباری بانک‌ها در حمایت از تولید و اشتغال، مجموعه مقالات بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی.
میشکین، فردریک‌اس (۱۳۸۸). اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی (حسین قضاوی،‌ مترجم). تهران: مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران.
نظرپور، محمدنقی، و کشاورزیان، اکبر (1395). نقش منابع تملیکی (آزاد) در تأمین مالی و وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی. فصلنامه اقتصاد اسلامی، 16(64)، 87–116.
Affisco, J. (1998). An Impirical Investigation of Integrated Spatial 
Chen, L., & Fan, H. (2017). CEO Inside Debt and Bank Loan Syndicate Structure. Review of Financial Economics, 34, 74-85.
Deng, H., Yeh, C. H., & Willis, R. J. (2000). Inter-company Comparison Using Modified TOPSIS With Objective Weights. Computers & Operations Research, 27(10), 963-973.
Espinoza, R. A., & Prasad, A. (2010). Nonperforming Loans in the GCC Banking System and Their Macroeconomic Effects. International Monetary Fund, 10-224.
Islam, M. S., Shil, N. C., & Mannan, M. (2005). Non Performing Loans-its Causes, Consequences and Some Learning.
Klein, N. (2013). Non-Performing loans in CESEE: Determinants and impact on Macroeconomic Performance (No. 13-72). International Monetary Fund.
Makri, V., Tsagkanos, A., & Bellas, A. (2014). Determinants of non-Performing Loans: The Case of Eurozone. Panoeconomicus, 61(2), 193-206.
Mishkin, F. S., & Eakins, S. G. (2006). Financial Markets and Institutions. Pearson Education India.
Ning-ning, G. U. O. (2007). Causes and Solutions of non Performing Loan in Chinese Commercial Banks. Chinese Business Review, 6.
Shih, H. S., Shyur, H. J., & Lee, E. S. (2007). An Extension of TOPSIS for Group Decision Making. Mathematical and Computer Modelling, 45(7-8), 801-813.
تحقیقات مالی اسلامی
دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16
اردیبهشت 1398
صفحه 409-440
  • تاریخ دریافت: 17 فروردین 1397
  • تاریخ بازنگری: 18 فروردین 1397
  • تاریخ پذیرش: 04 آذر 1397